Puesto: Analista Cuantitativo (con titulo de Doctorado)

CRISIL Argentina seleccionará 2 analistas para formar parte de sus equipo de validación de modelos de modelos de valuación de derivados financieros. Los grupos están actualmente conformados, entre otras posiciones, por 15 graduados en carreras de doctorado en Matemática, Física o carreras afines.

Entre otras múltiples tareas, aquellos que resulten seleccionados se involucraran en el diseño y la ejecución de un diversa cantidad de tests sobre modelos de valuación de derivados exóticos (consistencia, convergencia, estabilidad, sensibilidad y stress (CCAR) entre otros), así como también desarrollar la documentación pertinente de los mismos para uno de los más grandes bancos de los Estados Unidos.

Se contemplan ayudas para mudanza para candidatos viviendo fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

 Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser graduado en una carrera de doctorado en Matemática, Física o carreras afines. Se contemplaran los caso en los cuales los candidatos estén muy próximos a doctorarse.
• Poseer capacidad analítica y un perfil cuantitativo.
• Tener conocimientos de Programación en alguno de los siguientes lenguajes: Python, C, C++, Java, Matlab, R o similares.
• Excluyentemente, contar un muy buen nivel de inglés; tanto oral como escrito. El puesto implica comunicaciones a diario con analistas en el exterior y producción de reportes de validación/testeo de modelos.

Se Valorara lo siguiente:

• Experiencia laboral en el sector financiero.
• Rápida capacidad de adaptación a nuevos contenidos.
• Conocimientos avanzados en áreas como: 
  • Programación
  • Calculo Estocástico
  • Estadística
  • Finanzas Cuantitativas
  • Ecuaciones Diferenciales
  • Optimización Numérica

A modo de entrenamiento, aquellos candidatos seleccionados, posteriormente a ser contratados, tendrán alrededor de dos meses exclusivamente para prepararse en los temas anteriormente descritos - principalmente los primeros 6 capítulos del Shreve, S. Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models así como los capítulos introductorios de J. Hull Options, Futures, and Other Derivatives.

A las personas interesadas, se solicita enviar el *Curriculum en inglés* adjuntando una carta de presentación a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Ref: QA).
Para las posiciones de doctores aclarar (Ref: QA PhD) en el mail.